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更新于 12月8日
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舉報(bào)

量化研究（波動(dòng)率模型負(fù)責(zé)人）

5-10萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

量化策略研究期貨研究PythonC/C++風(fēng)險(xiǎn)模型研究基金研究股票研究
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)VRP（賣方結(jié)構(gòu)化）策略的定價(jià)、建模和風(fēng)險(xiǎn)管理；
2、構(gòu)建并維護(hù)波動(dòng)率模型庫：GARCH、Stochastic Vol、SVJJ、Local Vol / Dupire、Rough Vol ；
3、對(duì) implied volatility surface 進(jìn)行 SVI / SABR 校準(zhǔn)；
4、設(shè)計(jì) Gamma hedge / Vega risk 控制機(jī)制；
5、構(gòu)建期權(quán)組合的 Greeks 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)；
6、使用 Fourier、PDE、MC等方法定價(jià) exotic options ；
7、與Microstrucure Quant 合作提升對(duì)沖與執(zhí)行質(zhì)量；
8、與AI Quant 協(xié)作構(gòu)建波動(dòng)率 Regime 指標(biāo)。
任職要求 ：
1、統(tǒng)招碩士及以上學(xué)歷，數(shù)學(xué)、金融數(shù)學(xué)、物理、工程相關(guān)專業(yè)，博士優(yōu)先；
2、深刻理解萊維過程、SDE、SPDE；
3、熟練掌握 Fourier 方法 / PDE /Monte Carlo；
4、有期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理或波動(dòng)率建模經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5、具有良好的科研素養(yǎng)和強(qiáng)烈的探索精神；
6、具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通能力。

工作地點(diǎn)

浦東新區(qū)上海銀行大廈

職位發(fā)布者

任女士/人事經(jīng)理

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